Finance de marché : modèles mathématiques à temps discret
保存先:
| 第一著者: | |
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| その他の著者: | |
| フォーマット: | Livre |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Paris :
Vuibert,
impr. 2015, cop. 2015.
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| 主題: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| 要約: | Destiné aux étudiants du master de mathématiques appliquées et des écoles d'ingénieurs, un ouvrage d'entraînement avec des exercices et des problèmes de mise en situation et leurs corrigés détaillés, ainsi que des rappels de cours. ↑Electre 2015 |
目次:
- Première partie. Éléments de cours
- Deuxième partie. Autour du modèle binomial
- Troisème partie. Quelques options exotiques
- Quatrième partie. Quelques autres problèmes en marché complet
- Cinquième partie. Arrêt optimal et options américaines
- Sixième partie. Marchés incomplets, marchés imparfaits