Monte Carlo methods in financial engineering

Monte Carlo methods in financial engineering

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Glasserman, Paul, 1962-
Formaat:	Livre
Taal:	Anglais
Gepubliceerd in:	New York : Springer, cop. 2004.
Reeks:	Applications of mathematics 53
Onderwerpen:	Ingénierie financière. Instruments dérivés (finances). Monte-Carlo, méthode de.
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Gelijkaardige items

Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms
door: Lyuu, Yuh-Dauh.
Gepubliceerd in: (2002)

Sequential Monte Carlo methods in practice
Gepubliceerd in: (2001)

Monte carlo statistical methods.
door: Robert, Christian P.
Gepubliceerd in: (1999)

Monte Carlo : concepts, algorithms, and applications
door: Fishman, George S, 1937-
Gepubliceerd in: (1996)

Monte Carlo strategies in scientific computing
door: Liu, Jun S.
Gepubliceerd in: (2001)

Monte Carlo methods in Bayesian computation : with 32 illustrations
door: Chen, Ming-Hui, 1961-
Gepubliceerd in: (2000)

Monte Carlo : methodologies and applications for pricing and risk management
Gepubliceerd in: (1998)

Marchés et instruments financiers : l'importance des produits dérivés
door: Navatte, Patrick, 1952-
Gepubliceerd in: (2010)

An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation
door: Higham, D. J.(
Gepubliceerd in: (2004)

C++ design patterns and derivatives pricing
door: Joshi, Mark Suresh, 1969-
Gepubliceerd in: (2008)

The statistical mechanics of financial markets
door: Voit, Johannes, 1957-
Gepubliceerd in: (2001)

Monte Carlo optimization, simulation and sensitivity of queueing networks
door: Rubinstein, Reuven Y.
Gepubliceerd in: (1992)

The Oxford handbook of credit derivatives
Gepubliceerd in: (2011)

L'opéra de Monte-Carlo.
Gepubliceerd in: (2022)

Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion
door: Lapeyre, Bernard.
Gepubliceerd in: (1998)

Numerical methods for stochastic processes
door: Bouleau, Nicolas.
Gepubliceerd in: (1994)

Produits dérivés de crédit : applications et perspectives
door: Rauïs, Bruno.
Gepubliceerd in: (2003)

Pricing derivative securities
door: Epps, Thomas W.
Gepubliceerd in: (2007)

Statistical techniques in simulation : in two parts
door: Kleijnen, Jacobus Petrus Catharinus.
Gepubliceerd in: (1974)

Intelligent data engineering and learning : perspectives on financial engineering and data mining
Gepubliceerd in: (1998)

Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes matlab
door: Huynh, Huu Tue.
Gepubliceerd in: (2006)

Efficient methods for valuing interest rate derivatives
door: Pelsser, Antoon, 1968-
Gepubliceerd in: (2000)

Les Dérivés financiers et d'assurance
door: Augros, Jean-Claude.
Gepubliceerd in: (2002)

Martingale methods in financial modelling.
door: Musiela, Marek.
Gepubliceerd in: (1997)

Quantitative methods in finance
door: Watsham, Terry J, 1947-
Gepubliceerd in: (1997)

Tout savoir sur les produits structurés
door: Vedeilhié, Robert.
Gepubliceerd in: (2002)

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit
door: Brigo, Damiano, 1966-
Gepubliceerd in: (2006)

Deterministic and stochastic error bounds in numerical analysis
door: Novak, Erich, 1953-
Gepubliceerd in: (1988)

La gestion alternative : objectif : performance absolue
door: Bengel, Éric, 1966-
Gepubliceerd in: (2001)

Interest rate models : theory and practice
door: Brigo, Damiano, 1966-
Gepubliceerd in: (2001)

Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives
door: Broadie, Mark.
Gepubliceerd in: (1998)

Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices
door: Hull, John C., 1946-
Gepubliceerd in: (2005)

Excursions quasi-aléatoires
door: Hayes, Brian.
Gepubliceerd in: (2011)

Mathematics for finance : an introduction to financial engineering
door: Capiński, Marek, 1951-
Gepubliceerd in: (2003)

Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques
door: Bellalah, Mondher.
Gepubliceerd in: (2003)

Metamodeling for method engineering
Gepubliceerd in: (2009)

Simulation
door: Ross, Sheldon M.
Gepubliceerd in: (1997)

L'Infini : Le Fini, le Discret et le Continu [Dossier].
Gepubliceerd in: (2002)

Assurance non-vie : modélisation, simulation
door: Partrat, Christian.
Gepubliceerd in: (2005)

Financial products : an introduction using mathematics and Excel
Gepubliceerd in: (2008)

Université catholique de l'Ouest - Bibliothèques - 3 place André Leroy - BP10808 - 49008 ANGERS Cedex 1